今日はデモトレードとリアルトレードの違いについて検証します。
市販のEAサイトは、フォワードテストと称してデモトレード結果で紹介されています。しかも、推奨証拠金に対して収益計算していますのでもっともパフォーマンスの高い数字となっています。
EAの利用者は、実際のリアルトレード結果は、フォワードテストと称されるデモトレードより必ず収益パフォーマンスが下回るものと理解しておいた方が無難です。
私のEAM2020も市販したら、デモトレードの方で紹介されることになります（笑）
では何故、リアルトレード結果はデモトレード結果より下回るのか？
そこにFX業界の闇があります。Tick数の違いもありますが、本来利益になるはずのものがリアル市場で抜かれたということなのです。誰が抜いてるかは未だ謎に包まれたままです。
【雑感】
今週は米感謝祭の祝日の影響もあり軟調、これといって特に悪いEAも見当たらない。
今月はかろうじてプラス圏で引けたものの、予想外のMYFXが足を引っ張った。様子見中。
この地合いがいつまで続くのか、為替市場も長い歴史に幕を降ろしたのかもう少し様子を見たい。
EAM2020 Weekly Report
| サーバー名 | 今 週 (JPY) |
収益率 (%) |
今 月 (JPY) |
収益率 (%) |
今 年 (JPY) |
収益率 (%) |
| EAM2020-MYFX-US07-Live | -¥19143.00 | -3.95% | -¥17886.00 | -3.7% | -¥32000.00 | -6.43% |
| EAM2020-AxioryAsia-01Live | -¥17213.02 | -3.52% | ¥6175.44 | +1.33% | -¥18483.56 | -3.77% |
| EAM2020-TitanFX-03 | -¥12291.00 | -2.52% | ¥3008.00 | +0.64% | -¥24586.00 | -4.92% |
| EAM2020-TTCM-Live | -¥9005.30 | -1.83% | ¥30007.64 | +6.64% | -¥18008.36 | -3.6% |
| TOTAL | -¥57652.32 | - | ¥21305.08 | - | -¥93077.92 | - |
【雑感】
今週も相場は膠着状態、これといって特に悪いEAもない。
今週もMyFX以外プラス、今月は今のところすべてプラス推移、TTCMが8.63%/月は驚き
この相場でもよく踏ん張っている方、地合いが回復するのを待つしかないですね。
EAM2020 Weekly Report
| サーバー名 | 今 週 (JPY) |
収益率 (%) |
今 月 (JPY) |
収益率 (%) |
今 年 (JPY) |
収益率 (%) |
| EAM2020-MYFX-US07-Live | -2,559.0 | -0.53 | 1,113.00 | 0.23 | -13,001.0 | -2.61 |
| EAM2020-AxioryAsia-01Live | 6,343.0 | 1.31 | 23,388.46 | 5.03 | -1,270.54 | -0.26 |
| EAM2020-TitanFX-03 | 4,150.0 | 0.86 | 15,299.00 | 3.24 | -12,295.0 | -2.46 |
| EAM2020-TTCM-Live | 18,970.0 | 4.02 | 39,012.94 | 8.63 | -9,003.06 | -1.80 |
| TOTAL | 26,904.0 | - | 78,813.40 | - | -35,569.60 | - |
EAM2020 Weekly Report
| サーバー名 | 今 週 (JPY) |
収益率 (%) |
今 月 (JPY) |
収益率 (%) |
今 年 (JPY) |
収益率 (%) |
| EAM2020-MYFX-US07-Live | -164.00 | -0.03 | 6,962.00 | 1.44 | -7,152.00 | -1.44 |
| EAM2020-AxioryAsia-01Live | 1,364.00 | 0.28 | 20,355.46 | 4.37 | -4,303.54 | -0.88 |
| EAM2020-TitanFX-03 | 1,752.00 | 0.36 | 14,449.00 | 3.06 | -13,145.00 | -2.63 |
| EAM2020-TTCM-Live | 11,060.00 | 2.38 | 23,048.94 | 5.10 | -24,967.06 | -4.99 |
１年間超短期BTです。これ以上長くするとフラットか右肩下がりのカーブになります。カーブフィッティングではありません。ここ１年ほどで、市場から機関投資家のプレイヤーが激減して、個人投資家をターゲットにしたストップ狩りが相場を動かすマーケットメーカーレベルで頻繁に行われるようになりました。その対策用EAMです。
ロジックは簡単で、ティック１時間足とボリンジャーバンドのカウンターを利用しています。この１年ほどで右肩上がりのカーブとなりました。今のようなストップ狩りが無くなるとも思えないので作ってみました。
こちらは超長期15年物BTです。欧米では深夜に当たる朝スキャです。欧米時間で頻繁に行われているストップ狩り時間を避けて、鬼の居ない数時間だけ取引するEAMです。過去15年間で相対DD6.65%、PF1.78はスグレものです。
朝スキャも業者によって大分対策されて来ていますが、すでに多くの個人投資家が退場してFX業界で顧客獲得競争が激化している中、これ以上の対策は無理だろうとの見解から朝スキャEAMを増やしています。目が覚めたらお金が増えているというなんとも爽快なEAMです。
MT4の取引履歴にある残高、有効証拠金、必要証拠金、余剰証拠金、証拠金維持率について説明しておきます。
ハイレバの海外FXは、有効証拠金を基準に考えれば良いのですが、
国内FXは、必要証拠金が高過ぎるので、余剰証拠金を常に気にしていないとすぐに強制ロスカットされます。
EAM2020では、マネーマネジメントのロット計算は、残高、有効証拠金、余剰証拠金の中から選択できます。デフォルトは有効証拠金になっています。
【新刊紹介】
豊嶋先生のKindle版「メタトレーダー4&5 共通ライブラリによるEA開発入門」￥500円
がAmazonから今月販売されましたので紹介しておきます。私も安いので買いましたが、MQL5は直感的な理解が難しいので簡単なものから少しづつ勉強しています。
EAM2020の基準ポートフォリオは35本のEAを使っていますが、配布用のポートフォリオはそれから最適化した標準ポートフォリオを無償配布しています。今回35チャートの基準ポートフォリオの中から5本のEAを減らした30チャートの配布用標準ポートフォリオを作成しましたので報告します。
EAM2020 Portfolio (30 Charts)
MT4 EAM2020 Profiles (30 Charts)
今回から、プロトタイプの比較はやめて実際のEAM2020のリアルトレード比較となります。先週のアップデート32チャートポートフォリオの場合と今回のアップデート30チャートポートフォリオの場合の業者間比較を下に示します。最近の悪環境の市場相場でも今回のポートフォリオを使うと素晴らしい右肩上がりの収益曲線になることが分かりました。
MyfxMarketsの場合
Axioryの場合
TitanFXの場合
TTCMの場合
世界初の試みだと思いますがどうでしたか？EAポートフォリオ・マネジメントの重要性をご理解いただけたでしょうか。このように、「EAM2020」はポートフォリオ・マネジメントによって、誰もが追い求めて来た永遠の『聖杯』を目標に開発が進められています（少し大袈裟に表現しています）。市販EA35本まるごと買ってきても同じことはできますが、市販価格で約100万円相当ですよね。私も含めて一般庶民では無理な話しですね。
| 標準 EAM_Profiles |
 |
| EAM_Profiles_191110 |
※すでに前バージョンの標準EAM_Profilesをご利用の方は、EAM-302、EAM-403、EAM-409のエキスパート設定「EmergencyClose」をtrueにしてから、今回のEAM_Profilesに変更してください。
よろしくお願いします。
EAM2020のすべての注文を取り消したい場合は、MT4のターミナルウインドウやスマホのMT4アプリから注文をすべて取り消せばよいのですが、プロファイルの変更やEAの不調で特定のEAだけを停止したい場合があります。
EAM2020は、EAごとにステルス機能やペンディング（待機注文）機能を使用していますので、EAを停止しただけでは注文は消えません。そのとき便利なのがEAMの「Emergency Close」機能です。
停止したいEAのエキスパート画面を開いて「パラメーターの入力」画面から「Emergency Close」の設定に行きます。通常「false」に設定されていますので、「true」に変更したら「OK」を押します。
チャートの上側にEmergency Closeの表示が出るのを確認してから、再び「エキスパート」→「設定」をクリックして、「全般」の「自動売買を許可する」のチェックを外しておきます。しかし「EmergencyClose」が「true」のままだとEAの自動売買を再開しても注文がなければ動作しませんので、再び「パラメーターの入力」画面を開いて「EmergencyClose」を「false」に設定してから「OK」ボタンを押します。
これで特定のEAだけを停止することができます。
EAM2020の運用を始めてからあまり成績がよくない。始めてまだ１週間程度のため何とも言えないのですが、もう少し成績を上げる方法はないのだろうか。そこでEAM2020のプロトタイプ（試作品）と比較しながら検証してみました。
左の図はEAM2020のプロトタイプのリアルテスト結果です。ロジックやポートフォリオはEAM2020とまったく同じです。図中の赤点線はそれより右側がEAM2020の運用期間と重なっています。右の図がEAM2020の状況です。ブローカーはどちらも同じ業者の口座を使用しています。EAM2020の運用を始めたころからどちらも右肩下がりになっているのがよく分かりますね。
EAのトレンドを見極めるためには最低でも3か月以上リアルテストが必要といわれており、まだなんとも言えないのですが、もう少し改善する方法はないかということで、35本のEAの中からワースト3を選んでBTのウォークフォワード（W.F）を調べてみました。その結果が次の図です。35本のEAのワースト3でもこの程度のドローダウンです。まだトレンド転換しているとは言い難いですね。残りの32本のEAはこれより良いということです。
このワースト3を取り除いたときのEAMのリアルトレード結果を下図に示します。この３本を取り除くだけでも一応プラ転するのが分かりました。
もう少し改善する方法はないのだろうかということで、今度は、EA35本中ベスト15を抜き出してみました。わずか1週間程度のEAMから抜き出すのは危険過ぎるのでプロトタイプからサンプリングしてみました。EAM2020の運用を開始した時期からはほとんど変化していませんが、それでも、ワースト3を取り除いた時よりは改善することが分かりました。今は全体的にEAの成績が良くない時期ですが、それでもプロトタイプのベスト15は、月間20%以上の利益を稼ぎ出していたことになります。これぐらいの利益が毎月続くようなら申し分ないですね。
ということで、EAMのポートフォリオも２つに分けて、一つは上位15位までで定期的に入れ替えるアクチブ型のEAMプロファイルを用意し、もうひとつは32本（ときどきアップデートします）のインデックス型ベンチマーク用のEAMプロファイルを用意することにしました。どちらを選ぶかは、みなさんのお好み次第ということになります。両方とも使うことも可能です。その場合は新たに追加口座を開設する必要があります。
このように、「EAM2020」は利用者のポートフォリオ配分次第で成績を上げることができ、従来のような単体EAで寿命が尽きて終わりということはないのです。そういう意味では「EAM2020」は誰もが追い求めて来た「聖杯」なのかもしれませんね。
「EAM2020」無償配布プロジェクトを再開致します！！
すでに配布している方もおられますので、ここに新しいEAMプロファイルがダウンロードできるようにしておきます。アクチブ型のEAMプロファイル名は、「EAM_Profiles_Activexxxxxx」です。xxxxxxは日付型のバージョン番号です。アップデートを頻繁に行うのでブログからのダウンロードだけにしたいと思います。EAM2020の利用者の方はブログをときどき確認するようにしてください。
一方のインデックス型のEAMプロファイルの名前は従来通り「EAM_Profiles_xxxxxx」となります。送付されたバージョン番号より新しくなっていたらこちらからダウンロードしてください。現在は、「EAM_Profiles_Active191103」と「EAM_Profiles_191103」です。
| EAM_Profiles_Active | EAM_Profiles |
|
|
| EAM_Profiles_Active191103 | EAM_Profiles_191103 |
※Myfxbookは、追加口座の都合により当面ベンチマーク用の「インデックス型」をベースに運用致します。ご参考にしてください。
※Myfxbookは、利用しなくなった古い口座を転用しているものもありますのでご理解をお願いします。
よろしくお願いします。
