複数のEAのバックテストを解析する場合、Quant Analizerが便利です。EAM2020のポートフォリオ30種とポートフォリオ35種のバックテストを比較するため、Quant Analizer を使って解析してみました。今回の解析はポートフォリオ30種の検証です。
概 要
EAM2020 ポートフォリオ30種の場合
年利：433.96％、PF：1.44、%DD：17.03％、%Win：63.3%でした。
月間の収益は、3年間連続でプラス収益です（あくまでバックテスト結果です！）
収益チャート
2019/10/23日から３年間のポートフォリオ30種のトータルグラフです。
図中のW.Fは、BTのWalk Forward期間です。リアル検証結果とだいたい合っていますね。
トレード解析結果
直近３年間の短い期間ですが大きな差はないですね。（最初の年は10/23から）
GMT時間 0時の取引が多いのは待機注文や朝スキャが含まれているためです。ポジの保持時間はだいたい１週間以内、保持時間が長くても勝ち負けにはあまり差がないですね。放置もOK！ということです。
ポートフォリオ相関
もっとも大切なEAM2020のポートフォリオ相関です。お互いのEAの相関関係が強過ぎると、１つのEAのポジを増やすのと同じことで、EAの数が増すほどリスクも増大させることになります。ポートフォリオトレードではいかにリスクを分散して効率的に投資することが重要となります。
この結果をみるとすべてが黄緑色で、３０種類のEAの相関関係は十分低いといえます。EAM2020ポートフォリオ30種のポートフォリオは有効ということですね。
