cTrader/cBotの開発部屋

Mr. Robo Traderの開発ブログ


EAM2020 リアルトレード運用の検証

EAM2020のポートフォリオ最適化、まだ納得できないので検証を続けています。バックテストがいくら優秀でもリアル結果が伴わなければ絵に描いた餅ですよね。

EAM2020ポートフォリオ検証 - EAM35種類(リアルトレード)

EAM2020の運用実験も行っています。すでに1か月程度経過していますので、その結果を下図に示します。最近の為替市場はBrexitの煽りもあり市販EAは悉くドローダウンしている中、月間収益率6.75%なら決して悪い数字ではありません。この悪環境が続くと仮定して年利換算にすると81%の利回りになります。しかも複利付きです。

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EAM2020-35種類

EAM2020ポートフォリオ検証 - EAM30種類(リアルトレード)

これで満足できないのが「リケメン」(理科系男子)の悩みです。

EAM2020ポートフォリオをもう少し絞ってみたらどうなるか?ということで、下位5種類のEAを取り除いた結果を下図に示します。今の成績が悪いからと言って取り除き過ぎるのもよくないのです。今後回復してくるからです。

なんと!月間収益率16.88%までアップしました。しかもこの悪環境相場で常にプラス推移はなかなかのポートフォリオ構成ですね。年利換算で202%です。バックテストやデモではありません。リアルトレードで年利200%超えです。これなら良いですね。

せっかく作ったEAM2020ポートフォリオですが、もう一度見直してみます。

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EAM2020-30種類

EAM2020ポートフォリオ検証 - EAM30種類(デモトレード)

ご参考まで、デモトレード実験も合わせて行っていますのでご紹介します。

この悪環境相場でも素晴らしい右肩上がりの収益カーブですね。ここで皆さんも分かったと思うのですが、リアルトレードはデモトレードよりも常に劣るということです。市販EAはデモトレードをフォワードテストと呼んで販売していますが、実際のトレードではフォワードテストより悪くなるということなのです。しかも自社製グラフなら成績を良く見せようと思えば、いくらでも改ざんが可能なのです。

市販EAや無料EAを見る判断として、バックテストやフォワードテストはあくまで参考程度にした方がよいです。購入する前にリアルトレード結果を製作者から見せてもらうことが大切だと思います。

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EAM2020-30種類(デモトレード)