今回は、Quant Analizerを使ってEAM2020のポートフォリオ35種の解析を行ってみました。
概 要
EAM2020 ポートフォリオ35種の場合
年利：505.22％、PF：1.43、%DD：23.25％、%Win：63.1%でした。
月間の収益は、３年間連続でプラス収益です（あくまでバックテスト結果です！）
ポートフォリオ35種と比較して、年間収益率が増加して、%DDも増加しました。
収益チャート
2019/10/23日から３年間のポートフォリオ35種のトータルグラフです。
ポートフォリオ30種と比べて、W.F期間はリアル検証結果と同様に若干フラットに見えますが、まだDDの許容範囲内と思えます。利益はEAの数だけ増加しています。
トレード解析結果
ポートフォリオ30種と同様に年間利益の推移に大きな差は見られません。
ポートフォリオ30種と同様にGMT時間 0時の取引が多い。ポジの保持時間はだいたい１週間程度以内です。保持時間が長くても成績は変わりません。（放置が可能）
ポートフォリオ相関
EAM2020のポートフォリオ35種のポートフォリオ相関です。ポートフォリオ30種と同様に相関が低く、良好なポートフォリオといえます。
結 論
- 年間の利益はポートフォリオ35種の方が大きい
- 最近の収益率フラット化はDDの許容範囲内
- EAM2020プロファイルのEA数を減らすと増やすことができない
- ポートフォリオ35種のEAを個別にオンオフすることは可能
以上の点から、EAM2020のプロファイルは35種のまま配布することと致しました。
もちろん、利用者のご判断で、自由にEAを止めたり稼働することは可能です。
